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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2013.8
- 수록면
- 669 - 677 (9page)
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본 연구에서는 다중자산 옵션 가격의 추정에 있어 자산의 수, 상관계수, 자산의 값들과 표준편차의 여러 조합에 대한 시뮬레이션을 통하여 저불일치 수열에 따르는 준난수 몬테칼로 방법들을 비교하였다. 결과적으로 준난수와 모로 역변환을 이용하는 것이 기본적인 몬테칼로 방법보다 정확하였으며 자산의 수와 관계없이 준난수 방법들 중 혼합법들이 더욱 효과적임을 알 수 있었다.
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참고문헌 (19)
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1. [학술지(정기간행물)] - Antonov, I. A. / 1979 / An economic method of computing LP-sequences / USSR Journal of Computational Mathematics and Mathematical Physics 19 : 252 ~ 256
2. [학술지(정기간행물)] - Beasley J. D. / 1977 / Algorithm AS 111 : The percentage points of the normal distribution / Journal of the Royal Statistical Society C 26 : 118 ~ 121
3. [학술지(정기간행물)] - Boyle, P. / 1989 / Numerical evaluation of multivariate contingent claims / Riview of Financial Studies 2 : 241 ~ 250
4. [학술지(정기간행물)] - Cox, J. / 1976 / The valuation of options for alternative stochastic processes / Journal of Financial Economics 3 : 145 ~ 166
5. [학술지(정기간행물)] - Faure, H. / 1982 / Discr`epance de suites associees a un systeme de numerations(en dimensions) / Acta Arith 41 : 337 ~ 351
2. [학술지(정기간행물)] - Beasley J. D. / 1977 / Algorithm AS 111 : The percentage points of the normal distribution / Journal of the Royal Statistical Society C 26 : 118 ~ 121
3. [학술지(정기간행물)] - Boyle, P. / 1989 / Numerical evaluation of multivariate contingent claims / Riview of Financial Studies 2 : 241 ~ 250
4. [학술지(정기간행물)] - Cox, J. / 1976 / The valuation of options for alternative stochastic processes / Journal of Financial Economics 3 : 145 ~ 166
5. [학술지(정기간행물)] - Faure, H. / 1982 / Discr`epance de suites associees a un systeme de numerations(en dimensions) / Acta Arith 41 : 337 ~ 351
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