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논문 기본 정보

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저널정보
한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제24권 제1호
발행연도
2013.2
수록면
161 - 170 (10page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2013

외환거래에서 의사결정나무와 그래디언트 부스팅을 이용한 수익 모형 연구
정지현 ,  민대기 한국데이터정보과학회지 2013.02 학술저널
외환거래에서 의사결정나무와 그래디언트 부스팅을 이용한 수익 모형 비교 연구
정지현 수학및통계학과 2013.01 학위논문

초록· 키워드

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외환차액거래는 국제외환 시장에서 외국의 통화를 거래하는 것으로 현물시장에서 이뤄지는 장외통화선물 거래를 의미한다. 외환차액거래 데이터를 이용하여 의사결정나무와 그래디언트 부스팅 방법을 이용한 수익모델을 비교하였다. 금융시장의 예측을 위해 사용되고 있는 시계열분석과 같은 방법들은 장기간의 예측 모형을 설명하기에 장점이 있지만, 파동이많고 짧은 시간에 가격이 급변하는 외환시장을 예측하기에는 한계가 있다. 따라서 본 논문에서는 단기간 즉 1, 3, 5분에서 외환시장의 수익구조를 의사결정나무와 앙상블기법의 하나인 그래디언트 부스팅으로 비교하여 매수, 매도거래 시 수익을 만들기 위한 규칙을 연구하였다.
#ensemble #gradient boosting #앙상블 #외환차액거래 #그래디언트 부스팅 #의사결정나무 #Decision tree #FX margin

목차

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참고문헌 (7)

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1. [학술지(정기간행물)] - Bauer, E. / 1999 / An empirical comparison of voting classification algorithms : Bagging, boosting, and variants / Machine Learning 55 : 1 ~ 38 google schola 2. [학술지(정기간행물)] - Drucker, H. / 1996 / Boosting decision trees / Neural Information Processing 8 : 470 ~ 485 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Friedman, J. H. / 2001 / Greedy function approximation : A gradient boosting machine / The Annals of Statistics 29 : 1189 ~ 1232 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - 김아현 / 2012 / 부스팅 트리에서 적정 트리사이즈의 선택에 관한 연구 / 한국데이터정보과학회지 23 (5) : 949 ~ 959 dbpia 5. [학술지(정기간행물)] - 김용대 / 2005 / Comparison of Boosting and SVM / 한국데이터정보과학회지 16 (4) : 999 ~ 1012 google schola

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