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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2012.12
- 수록면
- 1,093 - 1,102 (10page)
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본 연구에서는 다변량시계열모형인 VAR (vector autoregressive regression )모형에 의하여 금리스프레드의 시계열예측을 수행하였다. 국내외 거시경제변수들 중에서 교차상관분석 및 그랜져인과 검정을 통하여 상호간에 설명력이 있는 변수들을 추출하여 VAR모형의 시계열변수로 사용하였다. 마지막 12개월의 예측치에 대한 MAPE(mean absolute percentage error)와 RMSE (root mean square error )에 근거하여 모형의 예측력을 단일변량 시계열모형인 AR(autoregressive regression) 모형과 비교하였다.
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1. [학위논문] - Choi, E. J. / 2008 / Financial market hazards’s effect on economic variables: Korean case / 석사 / Ewha Womans University
2. [학술지(정기간행물)] - 최익선 / 2012 / 국내외 경제지표를 예측변수로 사용한 산업별 주가지수 예측 / 한국데이터정보과학회지 23 (2) : 271 ~ 283
3. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimation for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431
4. [학술지(정기간행물)] - Granger, C. W. J. / 1986 / Developments in the study of co-integrated economic variables / Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 : 226 ~
5. [학술지(정기간행물)] - Hosking, J. R. M. / 1980 / The multivariate Portmanteau statistic / Journal of the American Statistical Association 75 : 602 ~ 608
2. [학술지(정기간행물)] - 최익선 / 2012 / 국내외 경제지표를 예측변수로 사용한 산업별 주가지수 예측 / 한국데이터정보과학회지 23 (2) : 271 ~ 283
3. [학술지(정기간행물)] - Dickey, D. A. / 1979 / Distribution of the estimation for autoregressive time series with a unit root / Journal of the American Statistical Association 74 : 427 ~ 431
4. [학술지(정기간행물)] - Granger, C. W. J. / 1986 / Developments in the study of co-integrated economic variables / Oxford Bulletin of Economics and Statistics 48 : 226 ~
5. [학술지(정기간행물)] - Hosking, J. R. M. / 1980 / The multivariate Portmanteau statistic / Journal of the American Statistical Association 75 : 602 ~ 608
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