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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.10
- 수록면
- 829 - 837 (9page)
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본 논문에서는 비관측요인모형을 이용하여 한국의 국내총생산 시계열 자료를 분석한다. 이 모형이 확률적 및 결정적 요인들을 모두 포괄할 수 있다는 점을 이용하여, 보다 다양한 형태로 시계열 자료의 모형화를 시도하였으며, 지수평활법 및 박스-젠킨스의 ARIMA모형과 예측력을 비교하였다. 국내 총생산 자료에 대한 2년간의 미래 예측에서 비관측요인모형이 보다 우수함을 보인다.
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참고문헌 (14)
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1. [학술지(정기간행물)] - 박인찬 / 2009 / 시계열 모형을 이용한 주가지수 방향성 예측 / 한국데이터정보과학회지 20 (6) : 991 ~ 998
2. [학술지(정기간행물)] - 최성관 / 2000 / 시계열모형을 이용한 선거개입의 경제적 영향분석 / 한국데이터정보과학회지 11 : 257 ~ 267
3. [단행본] - Akaike, H. / 1973 / Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. In Second International Symposium on Information Theory / Akademiai Kiado : 267 ~ 281
4. [보고서] - Diebold, F. X / 1996 / Deterministic vs stochastic trends in U.S. GNP, yet again
5. [단행본] - Durbin, J / 2001 / Time series analysis by state space methods / Oxford University Press
2. [학술지(정기간행물)] - 최성관 / 2000 / 시계열모형을 이용한 선거개입의 경제적 영향분석 / 한국데이터정보과학회지 11 : 257 ~ 267
3. [단행본] - Akaike, H. / 1973 / Information theory and an extension of the maximum likelihood principle. In Second International Symposium on Information Theory / Akademiai Kiado : 267 ~ 281
4. [보고서] - Diebold, F. X / 1996 / Deterministic vs stochastic trends in U.S. GNP, yet again
5. [단행본] - Durbin, J / 2001 / Time series analysis by state space methods / Oxford University Press
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