Comparing Change-Point Detection Methods to Detect the Korea Economic Crisis of 1997

Kyong Joo Oh

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자료유형: 학술저널

저자정보: Kyong Joo Oh

저널정보: 한국데이터정보과학회 한국데이터정보과학회지 한국데이터정보과학회지 제15권 제3호

발행연도: 2004.9

수록면: 585 - 592 (8page)

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This study detects Korea economic crisis of 1997 using various change-point detection methods and then compares their performance. In change-point detection method, there are three major categories: (1) the parametric approach, (2) the nonparametric approach, and (3) the model-based approach. Through the application to Korea foreign exchange rate during her economic crisis, we compare the employed change-point detection methods and, furthermore, determine which of them performs better.

#Economic crisis #Likelihood ratio test #Pettitt test #Chow test #Change-point detection

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[학술지(정기간행물)] - Andrews,D / 1991 / Heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix estimation 59 : 817 ~ 858

[학술지(정기간행물)] - / 1994 / Chaos Theory in the Financial Markets

[학술지(정기간행물)] - Chow,G.C / 1960 / Tests of equality between sets of coefficients in two linear regressions 28 : 591 ~ 605

[학술지(정기간행물)] - Chu / 1992 / A direct test for changing trend Journal of Business and Economic Statistics : 289 ~ 299

[학술지(정기간행물)] - Csorgo M.L / 1997 / Limit Theorems in Change-Point Analysis

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오경주

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