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본 연구는 최근 2007년 이후, 자산시장 및 유럽 재정위기에서 촉발된 글로벌 리스크가 어떠한 경로를 통하여 금융시장과 에너지시장에 전이되는지에 대하여 유라시아 에너지시 장에 초점을 맞추어 분석하고자 한다. 분석대상은 유럽, 미국, 아시아 시장의 원유 및 천연가스를 중심으로, 글로벌 리스크의 이동경로를 파악하고, 에너지 상품의 수익률과의 인과관계를 VIX 지수1)를 활용하여 분석 하였다. 분석결과, 글로벌 리스크에 대한 인과관계에 있어, 북미 시장 수익률 정보가 오히려 글로벌 리스크 지수에 영향을 미치는 것으로 나타났다. 이러한 현상은 원유시장에 비하여 미국의 헨리허브 시장의 변동성이 큰 특징을 이용한 리스크헷징이 미국시장 중심으로 활발한 반면, 유라시아 지역은 장기계약에 의존하고 있어 리스크 헷징의 기회가 상대적으로 적은 것을 설명하는 것으로 해석된다.
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1. [학술지(정기간행물)] - Chen, Shie-Sheng / 2007 / Oil prices and real exchange rates / Energy Economics 29 (3) : 390 ~ 404
2. [보고서] - Hartelius Kristian / 2008 / Emerging Market Spread Compression: Is It Real or Is It Liquidity?
3. [학술지(정기간행물)] - Hiemstra C / 1981 / Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality of Finance 49 : 143 ~ 161
4. [보고서] - Karla, Sanjay / 2008 / Global volatility and forex returns in East Asia
5. [학술지(정기간행물)] - Lizardo, R. A / 2010 / Oil price fluctuations and U.S. dollar exchange rates / Energy Economics 32 (2) : 399 ~ 408
2. [보고서] - Hartelius Kristian / 2008 / Emerging Market Spread Compression: Is It Real or Is It Liquidity?
3. [학술지(정기간행물)] - Hiemstra C / 1981 / Testing for Linear and Nonlinear Granger Causality of Finance 49 : 143 ~ 161
4. [보고서] - Karla, Sanjay / 2008 / Global volatility and forex returns in East Asia
5. [학술지(정기간행물)] - Lizardo, R. A / 2010 / Oil price fluctuations and U.S. dollar exchange rates / Energy Economics 32 (2) : 399 ~ 408
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