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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2014.12
- 수록면
- 7,018 - 7,024 (7page)
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본 연구에서는 GPH(Geweke and Porter-Hudak, 1983) 추정량을 이용하여 KOSPI200지수의 제곱수익률과 절대수익 률을 장기기억속성이 있는지 실증분석을 수행하였다. GPH는 장기기억보전 시계열 모수 d를 직선회귀에 의해서 추정하였으 며 이를 GPH 추정량이라고 하며 이는 대역폭 m에 의존한다. m값에 따른 GPH추정량의 자취를 확인하여 추정 값이 안정적 인 구간을 확인하여 m을 결정한다. 분석 결과 KOSPI200지수의 제곱수익률과 절대수익률은 0< d <0.5를 만족하여 장기기억 속성을 가지고 있는 것으로 나타났다.
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참고문헌 (24)
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1. [학술지(정기간행물)] - F. R. Edwards / 1988 / Does Futures Trading Increase Stock Market Volatility? / Financial Analysts Journal 44 (1) : 63 ~ 69
2. [학술지(정기간행물)] - Brad Baldauf / 1991 / Stock Price Volatility : Some Evidence from ARCH Model / The Journal of Futures Markets 11 (2) : 191 ~ 200
3. [학술지(정기간행물)] - W. Garry Simpson / 1982 / The Effect of Futures Trading on the price Volatility of GNMA securities / The Journal of Future Markets 2 : 357 ~ 366
4. [학술지(정기간행물)] - Antonios Antoniou / 1992 / The Effect of Futures Trading on Spot Price Volatility : Evidence for Brent Crude Oil Using GARCH / Journal of Business Finance & Accounting 19 (4) : 473 ~ 483
5. [학술지(정기간행물)] - Stephen Figlewski / 1981 / Futures Trading and Volatility in the GNMA Market / Journal of Finance 36 (2) : 445 ~ 456
2. [학술지(정기간행물)] - Brad Baldauf / 1991 / Stock Price Volatility : Some Evidence from ARCH Model / The Journal of Futures Markets 11 (2) : 191 ~ 200
3. [학술지(정기간행물)] - W. Garry Simpson / 1982 / The Effect of Futures Trading on the price Volatility of GNMA securities / The Journal of Future Markets 2 : 357 ~ 366
4. [학술지(정기간행물)] - Antonios Antoniou / 1992 / The Effect of Futures Trading on Spot Price Volatility : Evidence for Brent Crude Oil Using GARCH / Journal of Business Finance & Accounting 19 (4) : 473 ~ 483
5. [학술지(정기간행물)] - Stephen Figlewski / 1981 / Futures Trading and Volatility in the GNMA Market / Journal of Finance 36 (2) : 445 ~ 456
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