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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
임상수 (조선대학교)
저널정보
한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제29권 제3호
발행연도
2016.6
수록면
961 - 981 (21page)

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이 논문의 연구 히스토리 (2)

2016

금융위기가 KOSPI 수익률과 거래량 변화율에 미친 영향
임상수 산업경제연구 2016.06 학술저널
KOSPI 수익률과 거래량 변화율 간 관계 연구
임상수 한국산업경제학회 정기학술발표대회 초록집 2016.05 학술대회자료

초록· 키워드

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본 연구는 수익률과 거래량 변화율의 변동성 간 관계 및 수익률 변동성과 거래량 변화율 간 관계를 분석했고, 글로벌 금융 위기가 수익률과 거래량 변화율에 어떠한 영향을 미쳤는지를 살펴보는 것을 목적으로 한다. 분석을 위해 Granger 인과성 검정과 함께 TGARCH 모형이 활용되었다. 먼저 수익률과 거래량 변화율 간 관계를 분석한 결과, 수익률은 거래량 변화율에 대해 Granger 인과관계가 성립하지만, 거래량 변화율은 수익률에 대해 Granger 인과관계가 성립하지 않았다. 또한 수익률은 혼합분포가설이 성립한 반면 거래량 변화율은 순차적 정보도착가설이 성립한 것으로 나타났다. 이는 거래량 변화율은 수익률 변동성에 영향을 미치지 못하지만, 수익률은 거래량 변화율의 변동성에 영향을 미쳤다는 사실에서 알 수 있다.
그리고 글로벌 금융 위기는 수익률 및 거래량 변화율을 하락시킨 반면 투자 위험을 나타내는 수익률의 변동성과 거래량 변화율의 변동성을 증가시켰다. 이는 글로벌 금융 위기가 투자 위험을 증가시킨 반면 수익률을 하락시켰다는 것을 의미한다. 마지막으로 악재와 호재에 대한 비대칭성을 검정한 결과, 수익률 변동성은 호재보다 악재에 더 민감한 반면 거래량 변화율의 변동성은 악재와 호재에 대해 대칭적으로 반응했다.
#분산방정식 #순차적 정보도착가설 #평균방정식 #혼합분포가설 #mean equation #mixture of distribution hypothesis #sequential information arrival hypothesis #variance equation

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 이론적 배경
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론 및 시사점
참고문헌
Abstract

참고문헌 (23)

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[학술지(정기간행물)] - 구본일 / 2000 / 한국 주식시장에서의 주가변동성의 비대칭성에 관한 연구 / 재무연구 13 (1) : 129 ~ 159 google schola [학술지(정기간행물)] - 유영중 / 2011 / 주가지수수익률과 거래량간 관계에 관한 실증연구 / 산업과학연구 24 : 1 ~ 18 google schola [단행본] - 이상열 / 2001 / 시계열 분석의 원리 / 자유아카데미 google schola [학술지(정기간행물)] - 이승호 / 2007 / 實去來 資料를 利用한 情報흐름 模型 檢定：서울外換市場을 中心으로 / 금융연구 12 (2) : 127 ~ 144 google schola [학술지(정기간행물)] - 이용대 / 2015 / 한국 주식시장에서 주식 수익률과 거래량간의 동적관계 분석 / 산업경제연구 28 (2) : 739 ~ 758 dbpia

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