Shannon's Entropy와 DEA의 결합모형을 이용한 국내 은행의 효율성 분석

김재윤; 심광식; 최성호

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자료유형: 학술저널

저자정보: 김재윤 (전남대학교) 심광식 (광주도시철도공사) 최성호 (전남대학교)

저널정보: 한국산업경제학회 산업경제연구 산업경제연구 제29권 제2호

발행연도: 2016.4

수록면: 671 - 694 (24page)

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본 연구는 최근 국내 은행산업의 가장 큰 특징인 대형화와 겸업화가 은행의 효율성에 미치는 영향을 비모수적 접근방법(Non-Parametric Approach)인 자료봉합법(Data Envelopment Analysis: DEA)과 다양한 DEA 모형의 효율성 결과 값들을 모두 고려하여 DMU별 최종 효율성 값을 도출하는 모형인 Shannon’s Entropy의 결합모형을 이용하여 분석하였다. 본 연구에서는 금융중개기능 접근법(Intermediation Approach)에 기초하여 1999년부터 2013년까지 국내 17 은행(7개 시중은행, 6개 지방은행, 4개 특수은행)의 자료를 이용하여 DEA 모형별 효율성을 추정하였고, Shannon’s Entropy를 이용하여 국내 은행의 최종 효율성을 산출하였다.
분석결과, 국민은행과 산업은행, 그리고 농협은 연도별로 고르게 효율성 값이 상위권에 위치하였고, 광주은행과 전북은행, 그리고 제주은행은 효율성이 지속적으로 낮게 나타났다. 시중은행 중에서는 국민은행의 15개년 동안 평균 효율성이 0.997로 1위를 차지하였고, 특수은행 중에서는 농협의 평균 효율성이 0.965로 높게 분석되었고, 지방은행 중에서는 대구은행이 평균 0.294의 효율성 값을 보이며 지방은행 중에서는 가장 높게 나타났다. 분석 결과를 종합해 보면, 상대적으로 규모가 큰 시중은행과 특수은행의 효율성이 다른 지방은행에 비해서 상대적으로 높게 나타났고, 지방은행의 낮은 효율성은 규모면에서 상대적으로 작은 지방은행이 직면하고 있는 규모의 비효율성에서 기인한다고 추측할 수 있다. 따라서 지방은행이 효율적인 자본중개기능을 수행하기 위해서는 은행의 규모를 확장함으로써 규모의 효율성을 제고할 필요가 있고 이를 위한 보다 많은 지방은행 자체의 노력과 함께 금융당국의 정책적 의지가 필요해 보인다.

This study investigates the efficiency of 17 Korean banks (7 nationwide commercial banks, 6 provincial banks, and 4 specialized banks) using the Data Envelopment Analysis (DEA), which is a non-parametric method widely used for efficiency assessment of units having similar characteristics. However, the DEA method has a problem of making the choice of the specific model difficult. One way of overcoming this difficulty is Shannon’s Entropy measure and it combines the DEA models in such a way that all the efficiency results calculated from each model are considered in the integrated model to rank the units. Therefore, the paper examines the Korean bank efficiency from 1999 to 2013 by employing the methodology based upon Shannon’s entropy formula for combining the efficiency results of different DEA models (CCR-I, BCC-I, BCC-O, FDH-I, and SBM-I).
The empirical results show that Kookmin bank, Korea Development bank, and NongHyup bank are the most efficient banks among Korean banks throughout our sample period, while Kwangju bank, Jeonbuk bank, and Jeju bank are the least efficient banks. Among nationwide commercial banks, the average efficiency of Kookmin bank for 15 years is the highest at 0.997. NongHyup bank has the average efficiency score of 0.965 and it achieves the highest efficiency among specialized banks. Even though all provincial banks have a low efficiency score, Daegu bank has 0.294 which is the highest level among provincial banks. Overall, while all nationwide commercial banks and specialized banks which are relatively big in size have high efficiency scores, all provincial banks turn out to be inefficient. We conjecture that the low level of efficiency of provincial banks may be caused by the diseconomy of scale. Therefore, it is very important that to improve the efficiency of provincial banks, it is necessary to increase the size of provincial banks through their own efforts. In addition, the Financial Services Authority needs to take an appropriate action to support provincial banks.

#DEA #자료봉합법 #국내 은행 효율성 #Entropy #data envelopment analysis #Korean Bank efficiency #Shannon's entropy

참고문헌 (60)

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강인규․김재윤․이수현(2012), “DEA Window 모형과 Tier 분석을 이용한 축제의 효율성 분석,” 기업경영연구, 제19권 제1호, 63-82.

권철신․박준호․홍석기(2004), “상호영향형 R&D 과제군의 평가선정을 위한 CIDEAR 모형의 개 발,” 한국경영과학회지, 제29권 제3호, 41-61.

김영재․백진화(2013), “DEA를 이용한 국내 금융기관 경영효율성 분석,” 산업경제연구, 제26권 제1호, 201-219.

김재윤․김영한(2009), “자료포락분석에 의한 전남지역 보건소의 효율성 평가,” 기업경영연구, 제 16권 제1호, 273-288.

김창범(2009), “우리나라 은행의 금융중개 효율성과 총요소생산성 분석,” 생산성논집, 제23권 제2 호, 236-257.

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