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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2002.1
- 수록면
- 63 - 89 (27page)
- DOI
- 10.18327/jias.2002.01.5.4.63
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본 연구에서는 1990년 3월부터 2001년 10월까지 한국, 미국, 그라고 일본의 실질실효환율을 이용하여 각 통화가치의 안정성과 상호 연관관계를 분석하였다. 다양한 단위근 검정방법을 이영하여 분석한 결과 각국의 실질실효환율은 하나의 단위근을 가지고 있는 것으로 판명되어 장기적인 구매적 평가관계는 성립하지 않는 것으로 여겨진다. 공적분검정의 결과 세 나라 실질실효환율간에 장기 균형관계가 존재하고 있는 것이 확인되었으므로 이를 반영하는 벡터오차수정모형을 추정하야 실질실효환율간 동적 인과관계에 대하여 분석하였다. 달러화나 엔화의 실질실효환율은 원화 실질실효환율을 결정하는데 강한 인과적 영향을 주고 있다는 사실을 확인하였으며, 달러화나 엔화의 경우 해외요인의 영향력은 상대적으로 미미한 것으로 보인다.
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