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본 연구에서는 Acharya et al.(2010)와 Brownlees and Engle(2012)에서 논의되고 있는 시스템적 리스크 모형을 응용해 금융지주 및 은행, 증권, 손해보험 등 30개 국내 금융기관의 시스템적 리스크를 측정하였다. 개별 및 전체 금융기관의 시스템적 리스크를 2004년 1월 2일부터 2013년 3월 29일까지 일별 베이스로 표본 외 예측한 결과 금융산업 전체의 시스템적 리스크는 리먼 브라더스 사태가 발생한 다음부터 급격히 상승하여 2009년 9월에 최고치에 도달한다. 그 후 전체 시스템적 리스크는 하락세를 유지하다가 유럽 재정위기와 금융산업의 부채 증가로 다시 상승한다. 한편, CDS 프리미엄 수익률과 높은 상관관계를 갖고 있는 시스템적 리스크의 상승 충격은 산업생산을 떨어뜨리고 실업률을 증가시킨다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 기존 연구에 관한 고찰
Ⅲ. 시스템적 리스크 측정 모형
Ⅳ. 추정방법
Ⅴ. 실증분석
Ⅵ. 정책적 시사점
Ⅶ. 요약 및 결어
참고문헌
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