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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
김대식 (한국투자신탁운용) 곽기영 (국민대학교)
저널정보
한국경영과학회 한국경영과학회지 韓國經營科學會誌 第38卷 第4號
발행연도
2013.12
수록면
11 - 33 (23page)

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We analyzed the structures and properties of the global financial market networks using social network analysis approach. The Minimum Spanning Tree (MST) lengths and networks of the global financial markets based on the correlation coefficients have been analyzed. Firstly, similar to the previous studies on the global stock indices using MST length, the diversification effects in the global multi-asset portfolio can disappear during the crisis as the correlations among the asset class and within the asset class increase due to the system risks. Second, through the network visualization, we found the clustering of the asset class in the global financial markets network, which confirms the possible diversification effect in the global multi-asset portfolio. Meanwhile, we found the changes in the structure of the network during the crisis. For the last one, in terms of the degree centrality, the stock indices were the most influential to other assets in the global financial markets network, while in terms of the betweenness centrality, Gold, Silver and AUD. In the practical perspective, we propose the methods such as MST length and network visualization to monitor the change of the correlation risk for the risk management of the multi-asset portfolio.
#Social Network Analysis #Global Financial Market #Minimum Spanning Tree #Diversification Effect #Centrality #Global Multi-Asset Portfolio

목차

Abstract
1. 서론
2. 관련 연구
3. 연구 방법의 설계
4. 연구 자료의 구성 및 연구 방법
5. 실증 분석 결과
6. 결론
참고문헌

참고문헌 (19)

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1. [단행본] - 곽기영 / 2014 / 소셜네트워크분석 / 도서출판 청람 google schola 2. [학술대회논문] - 조하현 / 2004 / MST 기법을 이용한 주식시장의 상관성 구조와 체계적 위험에 관한 연구 / 한국금융학회 정기학술대회논문집 google schola 3. [학술지(정기간행물)] - Boginski, V. / 2006 / Mining Market Data：A Network Approach / Computers and Operations Research 33 : 3171 ~ 3184 google schola 4. [학술지(정기간행물)] - Bonacich, P. / 1987 / Power and Centrality：A Family of Measures / The American Journal of Sociology 92 (5) : 1170 ~ 1182 google schola 5. [학술지(정기간행물)] - Bonanno, G. / 2003 / Topology of Correlation-based Minimal Spanning Trees in Real and Model Markets / Physical Review E 68 : 46 ~ 130 google schola

이 논문의 저자 정보

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