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박장배 (UNIST) 김수홍 (UNIST) 조은비 (UNIST) 이정민 (UNIST) 이기열 (POSTECH) 정무영 (UNIST)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2013년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2013.11
수록면
285 - 288 (4page)

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Although crude oil is one of the most important energy sources in modern society, its prices have been unstable due to its limitation and maldistribution. Furthermore, the uncertainties inherent in oil transaction make it more difficult to predict oil prices. This paper proposes a risk model to evaluate the uncertainties, especially market external factors concerned with oil trading such as political, economic, and technological issues. To measure the degree of uncertainty, value at risk (VaR) and expected shortfall (ES) approaches are applied. This model will be utilized as a reference model to oil pricing model. The framework and details of the proposed model are presented and discussed.
#Oil pricing #Risk model #External factor

목차

Abstract
1. 서론
2. 관련연구
3. 위험 관리 모델
4. 결론
References

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