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2007년 5월을 기점으로 하는 전후 기간에서 국채와 코스피 지수, 코스피200지수선물 사이의 상호작용과 관계를 연구하기 위하여 한국거래소의 2007년 2월 2일부터 2007년 10월 5일까지의 일별자료를 사용하였다. 단위근 검정과 공적분 검정으로부터 비정상성과 공적분 관계가 있는 것으로 판단되었으므로, 이들 지수 사이의 관계를 결정하고 예측 오차분산분해를 얻기 위해서 벡터오차수정모형을 채택하였다. 이 연구에서 얻은 결과는 다음과 같다. 2007년 5월 16일 이전에 채권과 코스피 사이에 존재하던 음의 상관관계가 위기 이후에 더 강화되었으며, 이는 국채와 코스피200지수선물에서와 마찬가지이다. 코스피지수와 코스피200지수선물의 분산분해로부터, 위기 이후에 코스피20의 설명력은 감소하였으나 코스피200지수선물의 설명력은 증대되었다.
목차
Abstract
1. Introduction
2. Data and Methodology
3. Results and Discussion
4. Conclusion
References
요약
참고문헌 (6)
참고문헌 신청
1. [보고서] - Kim, M. S. / 2007 / Spread of subprime mortgage crisis in Korea
2. [학술지(정기간행물)] - Engle, R. F. / 1987 / Co‐integration and error correction: representation, estimation, and testing / Econometrica 55 : 251 ~ 276
3. [학술지(정기간행물)] - 이근영 / 2010 / 국제금융시장 충격이 국내금융시장 변동성에 미치는 영향 / 금융연구 24 (4) : 49 ~ 85
4. [학술지(정기간행물)] - 이응문 / 2012 / 미국 서브프라임 모기지 사태의 국내 주택시장 영향 연구 / 부동산학보 (49) : 62 ~ 75
5. [보고서] - Sin, Y. S. / 2007 / The analysis of sub‐prime mortgage problem and its effects on the Korean economy
2. [학술지(정기간행물)] - Engle, R. F. / 1987 / Co‐integration and error correction: representation, estimation, and testing / Econometrica 55 : 251 ~ 276
3. [학술지(정기간행물)] - 이근영 / 2010 / 국제금융시장 충격이 국내금융시장 변동성에 미치는 영향 / 금융연구 24 (4) : 49 ~ 85
4. [학술지(정기간행물)] - 이응문 / 2012 / 미국 서브프라임 모기지 사태의 국내 주택시장 영향 연구 / 부동산학보 (49) : 62 ~ 75
5. [보고서] - Sin, Y. S. / 2007 / The analysis of sub‐prime mortgage problem and its effects on the Korean economy
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