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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
Zhengyu Ma (Korea University) Hong Seo Ryoo (Korea University)
저널정보
한국경영과학회 Management Science and Financial Engineering Management Science and Financial Engineering Vol.18 No.2
발행연도
2012.11
수록면
13 - 17 (5page)

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Set covering has widely been accepted as a staple tool for feature selection in data mining. We present a generalized version of this classical combinatorial optimization model to make it better suited for the purpose and propose a surrogate relaxation-based procedure for its meta-heuristic solution. Mathematically and also numerically with experiments on 25 set covering instances, we demonstrate the utility of the proposed model and the proposed solution method.

목차

ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. UTILITY OF (GSC) FOR FEATURE SELECTION
3. LAGRANGIAN AND SURROGATE RELAXATIONS
4. NUMERICAL EXPERIMENTS: PRELIMINARYRESULTS AND DISCUSSIONS
5. CONCLUSIONS
REFERENCES

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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2014-325-000831575