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논문 기본 정보

자료유형
학술저널
저자정보
이재현 (국민연금연구원) 박원웅 (국민연금연구원)
저널정보
한국FP학회 Financial Planning Review Financial Planning Review 제3권 제1호
발행연도
2010.2
수록면
1 - 33 (33page)

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개인 ALM은 개인의 생애 소비율과 가족구성관련 생애비용의 흐름 하에 실질적인 개인의 재무목적을 달성하기 위해 장기적 관점에서 현재의 자산을 배분하는 것이다.
개인 ALM 분석 모형은 거시경제부분, 개인부분, 투자부분으로 구성될 수 있으며 장기분석이라는 특성상 미래에 대한 불확실성 요소들이 반영되어야 한다. 본 연구의 모형설계는 이러한 특성들을 반영하여 이루어졌다. 거시경제모듈은 개인의 근로 및 자산소득에 대해 영향을 미치는 기본적인 위험요소(risk factor)를 실질 GDP 성장률로 정의하여 개인의 임금이나 보유자산의 수익률에 영향을 주도록 반영하였다. 개인부분 모듈은 효용과 퇴직시기, 수명, 임금 및 소비의 동태적 특성과 선호를 반영하며 개인 ALM의 특징을 대표하는 부분이다. 투자부분은 포트폴리오 구성을 결정하는 부분으로 위험자산과 무위험자산만을 고려하고 있다.
대표개인을 예시하여 모형을 통해 시뮬레이션 분석한 결과 위험자산을 포트폴리오에 40% 편입시킬 때 효용이 가장 높아짐을 도출하고 있다.
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목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 개인 ALM의 의의와 특징
Ⅲ. 시뮬레이션 모형
Ⅳ. 사례분석
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract

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