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학술대회자료
저자정보
손경환 (서울대학교) 장우진 (서울대학교)
저널정보
대한산업공학회 대한산업공학회 추계학술대회 논문집 2008년 대한산업공학회 추계학술대회 논문집
발행연도
2008.11
수록면
718 - 727 (10page)

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본 연구에서는 국내 주식형 펀드의 성과를 측정하고, 성과 측정치들의 성과 지속성 여부를 평가해보고자 한다. 펀드 성과 측정에 널리 이용되는 Jensen(1968) 모델과 Carhart(1997) 모델에서 설명하지 못하는 펀드로의 유입액 요인에 대해 중점적으로 알아보기로 한다. 실증검증을 통해 펀드로의 유입액은 펀드의 무위험 대비 수익률과 음의 상관관계를 가짐을 알게되었고, 이를 Carhart 모델에 설명 요인으로 추가하여 성과를 측정한다. 그리고 기존 모델의 성과 측정치와의 비교를 통해 성과 측정의 설명력을 알아보고, 성과 지속성 여부도 비교해보고자 한다. 성과 지속성 평가는 모수적 검증인 카이제곱(1995) 검증과 Cross -Product Ratio(1995) 검증을 통해 시행한다.

목차

1. 서론
2. 펀드 데이터
3. 펀드의 성과 평가 모델
4. 지속성 평가 모델
5. 실험 시행 및 결과 분석
6. 결론
참고문헌

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