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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 저널정보
- Korean Institute of Information Scientists and Engineers 정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 및 레터 정보과학회논문지 : 컴퓨팅의 실제 및 레터 제18권 제7호
- 발행연도
- 2012.7
- 수록면
- 528 - 532 (5page)
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본 논문에서는 주가의 단기적 변동을 반영하는 이동 평균선 패턴과 장기적인 주가 변동 과정을 표현하는 전환점 행렬을 사용하는 지능형 주식 거래 시스템을 제안한다. 골든 크로스를 포함하는 네가지 패턴에 대하여 각기 독립적인 예측기를 구축한다. 또한, 피보나치 수열을 이용하여 장기간에 걸친 주가 변동 과정을 압축적으로 표현하는 전환점 행렬을 정의하여 사용한다. 한국 거래소 시장의 데이터를 사용한 실험을 통해, 패턴별 다중 예측기의 학습과 전환점 행렬의 사용이 최종적인 거래 성능의 개선에 기여할 수 있음을 보인다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 패턴별 예측기
3. 전환점 행렬
4. 실험
5. 결론
참고문헌
참고문헌 (7)
참고문헌 신청
C. Hsu / 2011 / A hybrid procedure for stock price prediction by integrating self-organizing map and genetic programming / Expert Systems with Applications 8(11):14026~14036
E. Hadavandia / 2010 / Integration of genetic fuzzy systems and artificial neural networks for stock price forecasting / Knowledge-Based Systems 23(8):800~808
G. Armano / 2005 / A Hybrid Genetic-neural Architecture for Stock Indexes Forecasting / Information Sciences 170(1):3~33
X. Lin / 2011 / Intelligent stock trading system based on improved technical analysis and Echo State Network / Expert Systems with Applications 38(9):11347~11364
이종우 / 2004 / Dynamic asset allocation exploiting predictors in reinforcement learning framework / Lecture Notes in Computer Science 3201:298~309
E. Hadavandia / 2010 / Integration of genetic fuzzy systems and artificial neural networks for stock price forecasting / Knowledge-Based Systems 23(8):800~808
G. Armano / 2005 / A Hybrid Genetic-neural Architecture for Stock Indexes Forecasting / Information Sciences 170(1):3~33
X. Lin / 2011 / Intelligent stock trading system based on improved technical analysis and Echo State Network / Expert Systems with Applications 38(9):11347~11364
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