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In this paper, we deal with a sector investment strategy by implementing the black-litterman model that incorporates expert evaluation and sector rotation momentum. Expert evaluation analyzes the relative performance of the industry sector compared with the market, while sector rotation momentum reflects the price impact of significant sector anomaly. In addition, we consider the portfolio impact of sector cardinality and weight constraints within the context of mean-variance portfolio optimization. Finally, we demonstrate the empirical viability of the proposed sector investment strategy with KOSPI 200 data.
목차
Abstract
1. 서론
2. 블랙리터만 모형
3. 블랙리터만 모형을 이용한 섹터투자전략
4. 블랙리터만 수익률을 이용한 섹터 펀드최적화 모형
5. 실험결과와 분석
6. 결론
참고문헌
참고문헌 (16)
참고문헌 신청
1. [기타자료] - 대신증권 / 2011 / Leading Sector Rotation Strategy / Quant Strategy
2. [인터넷자원] - 한국거래소 / / KOSPI 200 섹터지수
3. [인터넷자원] - 한국경제신문 / / 경제용어사전
4. [보고서] - Bevan, A / 1998 / Using the Black-Litterman Global Asset Allocation Model：Three Years of Practical Experience, Goldman Sachs Fixed Income Research Paper
5. [보고서] - Blummer, T / 2011 / Black-Litterman Model with Explicit View Confidence
2. [인터넷자원] - 한국거래소 / / KOSPI 200 섹터지수
3. [인터넷자원] - 한국경제신문 / / 경제용어사전
4. [보고서] - Bevan, A / 1998 / Using the Black-Litterman Global Asset Allocation Model：Three Years of Practical Experience, Goldman Sachs Fixed Income Research Paper
5. [보고서] - Blummer, T / 2011 / Black-Litterman Model with Explicit View Confidence
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