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인하대학교 정석물류통상연구원 인하대학교 정석물류통상연구원 학술대회 Proceedings of the 3rd International conference on risk management &Global e-business(volume 1)
발행연도
2009.10
수록면
37 - 43 (7page)

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This paper presents a theoretical explanation of price volatility in the financial market. It was found that when information processing ability across traders is different and when rent seeking behavior is not fully exterminated, security prices are apt to be volatile. Also shown ar the comparative statistics of price volatility as the ratio of superior traders increase.
#Signal jamming #huge volatility in prices #sepcialist(agent) #underlying value #misreporting #speculator(Type1, superior traders) #the ordinary trader(Type 3) #noisy trader(Type 3)

목차

1. INTRODUCTION
LITERATURE REVIEW
MODELING
CONCLUSION
REFERENCES
APPENDIX

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