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본 연구는 엔화가치 전망을 반영하는 글로벌 엔화선물시장의 트레이딩 정보가 일본 주식시장 수익률에 유의한 영향을 미치는 지 여부를 분석하였다. 2005-2010년중 주별자료를 이용하여 분석한 결과는 다음과 같다. 첫째, 엔화가치변화는 동경주식시장 참여자의 거래행태에 유의한 영향을 미쳤다. 둘째, 엔화선물시장에서 미결제약정의 감소하에 상업적 매수포지션의 증가는 일본 주식수익률의 상승에 영향을 주었다. 셋째, 엔화선물시장의 비상업적 매수 또는 매도포지션의 증가는 동경주식시장 수익률의 하락 또는 상승에 영향을 주었다. 결론적으로 현재의 엔화가치와 선물시장의 미래 엔화가치 전망은 동경주식시장의 수익률에 유의한 영향을 미친다고 할 수 있다.
목차
Ⅰ. 서론
Ⅱ. 선행연구
Ⅲ. 데이터 및 분석모형
Ⅳ. 분석결과
Ⅴ. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (1)
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UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-323-000765516