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본 논문은 아시아 지역에서 장기 피셔효과가 존재하는지를 공적분 검정을 통하여 분석하였다. 피셔효과에 대한 논문은 주로 미국과 OECD국가에 편중되어 이루어져 왔다. 본 논문에서는 비교적 논의되지 않은 아시아 6개국(한국, 일본, 싱가포르, 필리핀, 인도네시아, 태국)을 대상으로 단기 명목금리와 인플레이션을 사용하여 장기피셔효과를 검정하였다. 또한 피셔효과의 구조적 변동(structural change)이 단기금리에도 존재하는지, 또한 아시아 지역에 공통적으로 나타나는지를 검정하였다.
연구 결과에 의하면 아시아 6개국의 자료에서 공적분 벡터는 공통적으로 존재하는 것으로 나타났다. 또한, 공적분 벡터를 검증한 결과 일본과 필리핀의 경우는 금리와 인플레이션의 일대일 대응 효과가 존재하는 것으로 나타났으며, 나머지 4개국은 베타 계수가 1보다 높아 Darby(1975)가 제안한 세금효과가 존재하는 것으로 나타났으며, 구조적 변동은 아시아 국가에게 공통적으로 나타나지는 않는 것으로 파악되었다.
연구 결과에 의하면 아시아 6개국의 자료에서 공적분 벡터는 공통적으로 존재하는 것으로 나타났다. 또한, 공적분 벡터를 검증한 결과 일본과 필리핀의 경우는 금리와 인플레이션의 일대일 대응 효과가 존재하는 것으로 나타났으며, 나머지 4개국은 베타 계수가 1보다 높아 Darby(1975)가 제안한 세금효과가 존재하는 것으로 나타났으며, 구조적 변동은 아시아 국가에게 공통적으로 나타나지는 않는 것으로 파악되었다.
목차
I . 서론
II. 피셔효과의 이론적 고찰
III. 실증결과
IV. 결론
참고문헌
Abstract
참고문헌 (23)
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1. [학술지(정기간행물)] - 정석영 / 2001 / The Long-Run Fisher Effects in Korea / 보험개발연구 12 : 121 ~ 142
2. [학술지(정기간행물)] - Granville, B / 2004 / Fisher Hypothesis: UK Evidence over a Century / Applied Economics Letters 11 : 87 ~ 90
3. [학술지(정기간행물)] - Chung, S. Y / 2004 / Why Are Real Interest Rates Not Equalized Internationally / Southern Economic Journal 71 : 441 ~ 458
4. [보고서] - Crowder, W. J / 2003 / International Evidence on the Fisher Relation
5. [학술지(정기간행물)] - Crowder, W. J. / 1996 / The Long-Run Relationship between Nominal Interest Rates and Inflation: The Fisher Equation Revisited / Journal of money, Credit, and Banking 28 (1) : 102 ~ 118
2. [학술지(정기간행물)] - Granville, B / 2004 / Fisher Hypothesis: UK Evidence over a Century / Applied Economics Letters 11 : 87 ~ 90
3. [학술지(정기간행물)] - Chung, S. Y / 2004 / Why Are Real Interest Rates Not Equalized Internationally / Southern Economic Journal 71 : 441 ~ 458
4. [보고서] - Crowder, W. J / 2003 / International Evidence on the Fisher Relation
5. [학술지(정기간행물)] - Crowder, W. J. / 1996 / The Long-Run Relationship between Nominal Interest Rates and Inflation: The Fisher Equation Revisited / Journal of money, Credit, and Banking 28 (1) : 102 ~ 118
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