지원사업
학술연구/단체지원/교육 등 연구자 활동을 지속하도록 DBpia가 지원하고 있어요.
커뮤니티
연구자들이 자신의 연구와 전문성을 널리 알리고, 새로운 협력의 기회를 만들 수 있는 네트워킹 공간이에요.
논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술저널
- 저자정보
- 발행연도
- 2011.4
- 수록면
- 230 - 236 (7page)
이용수
초록· 키워드
오류제보하기
본 논문에서는 퍼지이론을 주식, 선물 등의 거래 시스템에 적용?분석해 보고 그 결과를 토대로 파라볼릭 SAR 지표의 성능개선에 적용할 수 있는 가능성을 제기하였다. 실제의 선물 데이터에 적용한 결과 기존의 파라볼릭 SAR 지표보다는 제안된 퍼지 SAR 지표가 매매횟수와 거짓신호를 적게 발생시키는 것을 확인할 수 있었다. 기존의 파라볼릭 SAR에서는 가속증분을 0.02로, 가속변수의 최대값을 0.2로 고정하는 것이 보통이나, 제안한 퍼지 SAR에서는 가속증분과 가속변수의 최대값이 퍼지규칙을 기반으로 조절되도록 하였다. 매매전문가의 경험적 지식을 단기 이평선과 중기 이평선 사이의 이격과 단기 이평선의 기울기를 기반으로 퍼지 규칙화하여 사용하므로, 퍼지 SAR의 가속증분과 가속변수의 최대값이 진행추세에 종속하여 조절된다.
목차
요약
Abstract
1. 서론
2. 기존의 Parabolic SAR
3. 퍼지 Parabolic SAR
4. 적용 결과의 분석
5. 결론 및 향후 연구과제
참고문헌
저자소개
참고문헌 (9)
참고문헌 신청
1. [단행본] - 윤지호 / 2002 / 실전에서 바로 통하는 최신 기술적 분석 / 가야넷
2. [단행본] - 최승욱 / 2003 / 기술적 분석 고수 따라하기 / 국일증권경제연구소
3. [인터넷자원] - Rick Martinelli / / Predicting Market Data Using The Kalman Filter
4. [학술지(정기간행물)] - Shian-Chang Huang / 2008 / Online option price forecasting by using unscented Kalman filters and support vector machines / Expert Systems with Applications 34 : 2819 ~ 2825
5. [단행본] - Wilder, J. Welles / 1978 / New Concepts in Technical Trading Systems / Trend Research
2. [단행본] - 최승욱 / 2003 / 기술적 분석 고수 따라하기 / 국일증권경제연구소
3. [인터넷자원] - Rick Martinelli / / Predicting Market Data Using The Kalman Filter
4. [학술지(정기간행물)] - Shian-Chang Huang / 2008 / Online option price forecasting by using unscented Kalman filters and support vector machines / Expert Systems with Applications 34 : 2819 ~ 2825
5. [단행본] - Wilder, J. Welles / 1978 / New Concepts in Technical Trading Systems / Trend Research
이 논문의 저자 정보
이 논문과 함께 이용한 논문
퍼지기법에 기초한 로드분배 방식에 의한 웹서버 성능향상
박범주
,
박기진
,
강명구
외 1명
정보과학회논문지 : 시스템 및 이론
2008
.04
퍼지이론의 개요
박민용
한국통신학회지(정보와통신)
1992
.06
퍼지논리제어기 설계를 위한 새로운 비퍼지화 방법과 수치 예를 통한 성능 분석
곽상필
,
최병재
한국지능시스템학회 논문지
2018
.08
Neuro - Fuzzy를 이용한 이상 침입 탐지
김도윤
,
서재현
한국컴퓨터정보학회논문지
2004
.03
퍼지이론을 적용한 정보시스템 모형의 구축
정희진
,
정충영
한국컴퓨터정보학회논문지
2004
.12
최근 본 자료
댓글(0)
0
UCI(KEPA) : I410-ECN-0101-2013-028-000584139