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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학술대회자료
- 저자정보
- 발행연도
- 2009.11
- 수록면
- 113 - 115 (3page)
이용수
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An Asian option is a specialized form of an option where the payoff is not determined by the underlying price at maturity, but is connected to the average value of the underlying security over certain time interval. Veˇceˇr presented a unifying PDE approach for pricing Asian options that works for both discrete and continuous arithmetic av ... 전체 초록 보기
목차
ABSTRACT
INTRODUCTION AND MAIN RESULT
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