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연구보고서
저자정보
저널정보
에너지경제연구원 에너지경제연구원 연구보고서 에너지경제연구원 연구보고서 02-08
발행연도
2002.12
수록면
1 - 333 (334page)

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The current petroleum stockpiling by Korean government is based on the static concept of dead-stock. However, the recent changes in economic environment is requiring a transition to the dynamic concept of flow-stock. This study suggested selective trading strategies incorporating derivatives trading as an option for the efficient utilization of domestic strategic petroleum reserve (SPR), and quantitatively analyzed their effects.
For this purpose, we adopted a simulation approach using the weekly spot and forwards prices of WTI, Brent, and Dubai for the period of October 1997 to August 2002. Using a Monte Carlo simulation based on stochastic process models as well as sample data simulation, we verified the effectiveness of selective trading strategies. The simulation results are as follows: the selective trading strategies would increase the expected values of profits and decrease their volatilities compared to those of traditional routine strategies; the selective trading strategies using the minimum hedge ratio would improve the results compared to those of the 1:1 naive strategies; and the adoption of trigger value could increase the improvements by the selective trading strategies. Based on the results, we suggest that, for the efficient operation of domestic petroleum stockpiling, it is necessary to actively utilize the reserve facilities and the reserved petroleum with proper derivatives position.

목차

제1장 서론
제2장 국내 원유도입 및 비축 현황
제3장 파생상품을 활용한 헤징이론
제4장 시뮬레이션분석 절차
제5장 시뮬레이션분석 결과
제6장 요약 및 결론
참고 문헌
[부록]
ABSTRACT

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