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한국산업응용수학회 JOURNAL OF THE KOREAN SOCIETY FOR INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS Journal of the Korean Society for Industrial and Applied Mathematics Vol.10 No.1
발행연도
2006.6
수록면
99 - 116 (18page)

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For a non-redundant multi-dimensional jump-type asset model which is derived from short-term sampling data in short time, we study the calculation of hedging strategy for European options.
#asset model #SDE #trading strategy #hedging of option #European option

목차

ABSTRACT
1. INTRODUCTION
2. ASSET MODEL AND DERIVATIVE FOR MARTINGALE
3. HEDGING OF OPTION
References

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